Хха! вы ж спрашивали "как скачать", а теперь ещё и слушать хотите?

Не падайте духом, Лялечка - возможно, вы не то скачали. У файла должно быть расширение .mp3, а на многих сайтах нужно пройти через множество ссылок (.song, .htm) пока доберёшься до нужной. Возможно, вы скачали одну из этих ссылок, в следуюший раз будьте внимательны. Или же владельцы mp3-файлов специально меняют их расширение, чтобы обмануть бдительность процедур, которые запрещают качку музыки, картинок и т.п. Если скаченные файлы весят 3-4 Мб - попробуйте переименовать их в .mp3
Другой способ - прослушав музыку в интернете через какой-нибудь Player, как вы обычно делаете, идите в меню Fichier и ищите там Enregistrer sous...
И не бойтесь экспериментировать!