Замуж за беженца

[Albosha]

При этом имею постоянное место жительства в Финляндии и имею право жить в любой стране шенгена до окончания срока заграничного паспорта (до 2009г)

Извините, но ВНЖ одной страны ЕС не дает Вам права жить и работать в другой. Переехав на ПМЖ во Францию, вы теряте ВНЖ в Финляндии (как правило, право на ВНЖ теряется после 180 дней отсуствия в стране). Для Франции финский ВНЖ не является основанием для вашей легализации в стране. Здесь Вы будете расцениваться только как российская туристка. Лишь гражданство Финляндии дает Вам право жить и работать в остальных странах ЕС.

Ребенок должен родиться в феврале, еще не знаю в какой стране рожать. И есть ли смысл давать ребенку тройное гражданство? (Рус., фр. и фин.)

На каком основании Вашему ребенку может быть дано финское гражанство?
Ваш ребенок может его получить в следующих случаях :
Birth
A child acquires Finnish citizenship at birth if

the child's mother is a Finnish citizen;
the child's father is a Finnish citizen and the parents are married;
the child's father is a Finnish citizen, the child is born out of wedlock, and paternity is established;
the child's father who died before the child was born was a Finnish citizen and who was married to the child's mother at the time of his death; or
the child's father, who died before the birth of the child, was a Finnish citizen and the child was born in Finland out of wedlock and the father's paternity was established.

Ни один не подходит к Вашей ситуации.