Инвестиции на форексе: мифы и реальность

[Печкин]

Давайте еще и эту тему рассмотрим. Тут мы уже вполне можем поиметь 15% в год в твердой валюте...

[Печкин]

Итак, из соседней темы:

"Печкин, а если бы вы не заморачивались всей этой "беготней" по банкам, а просто тупо купили бы евро на всю котлету 14 месяцев назад, когда курс опустился аж до 55 рублей, то получили бы одним махом гораздо больше прибыли))"

Это и есть суть торговли на форексе. Вы покупаете дешево валюту А за валюту Б, А дорожает к Б, вы ее продаете и получаете больше Б.

"Но это еще не все. Легким движением руки" вы можете торговать гораздо большей суммой, чем имеете на руках. Ваша сумма на руках служит только обеспечением в случае, если курс изменится не в вашу сторону. А если он изменится в вашу, то это позволяет вам заработать несколько процентов буквально за один день. Называется это МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ.

Пример: у вас есть 100 евро и вы хотите ими рискнуть. Вы думаете, что евро упадет к доллару, то есть надо купить доллары, подождать когда они вырастут, а потом их продать.
Допустим вы купили на 100 евро долларов по 1.20. У вас стало 120 долларов. За день курс упал и стал 1.19. Вы купили на них 100.84 евро, т е заработали 84 еврокопейки. Почти один процент. За ДЕНЬ. Неплохо, да? Банк вам столько даст за ГОД. А тут за день. Теперь вы понимаете, на чем жируют банки? Крутя таким способом ваши деньги. Но "щас не об этом".
А если бы вы крутанули не 100, а 1000 евро? 10 тыс? 100 тыс? ОК, у вас столько нет. У меня тоже нет. Вот тут вам на "помощь" (почему в кавычках, будет рассказано позже) и приходит маржинальная торговля в лице брокера.
Он дает вам для торговли, например 10000 евро под залог ваших 100 (это называется плечом 100:1), вы крутите их тем же способом, и получаете 84 евро. 84, Карл! 84 процента за день! (на самом деле немного (совсем немного) меньше, так как брокеры тоже хотят кюшать, и они либо берут комиссию за торговые операции, либо получают вознаграждение от разницы реального курса предложения и курса, по которому вы покупаете. (Разница эта называется спрэдом. О нем позже.)

А есть ли подвох? "Ну как не быть" (c)
Предположим, вы ошиблись в своем прогнозе, и доллар не подорожал, а подешевел в евро, и 1 евро стал стоить 1.2121 доллара.
То есть вы купили 12000 долларов за 10000 евро, а к концу дня за 12000 долларов давали только 9900 евро. То есть вы в минусе на 100 евро. Вот тут вы их и теряете - так как ваши реальные 100 были обеспечением этой разницы. Вы потеряли ВСЕ. 100% убытка, Карл...

[Dude]

заработали 84 еврокопейки...

[EHOT]

Вы потеряли ВСЕ. 100% убытка, Карл...

Наверное можно не продолжать тему.

Теперь вы понимаете, на чем жируют банки? Крутя таким способом ваши деньги. Но "щас не об этом"

Банки так не крутят и жируют на другом.

[Печкин]

Наверное можно не продолжать тему.

Мы ее продолжим, чтобы рассмотреть, как этого избежать.
Известно, что больших заработков не бывает без большого риска. Поэтому первое правило: инвестируем только то, что не страшно потерять полностью.
Второе правило: как только заработали сумму, равную сумме инвестиции - выведите ее. Все, больше вы ничем не рискуете вообще.
Третье правило: "Жадность фраера сгубила". Не гонитесь за 84 процентами в день, как в примере выше. Помните: лучшие трейдеры мира делают 30-35 процентов годовых. При этом они имеют доступ к инсайдерской информации, которой у вас никогда не будет. То есть если вы, непрофессионал, сделаете 15-20 процентов в год - это отличный результат.

[EHOT]

При этом они имеют доступ к инсайдерской информации, которой у вас никогда не будет.

У Вас есть какие-то подтверждения этому?

[Печкин]

У Вас есть какие-то подтверждения этому?

Есть. Например, они подписаны на Блумберг, где новости выходят раньше, чем для широкой публики.

[EHOT]

Есть. Например, они подписаны на Блумберг, где новости выходят раньше, чем для широкой публики.

Не знаю, что это за новости такие, которые на Блумберге выходят раньше.

А Вам что-то мешает подписаться на Блумберг (кроме цены)?

[Печкин]

Не знаю, что это за новости такие, которые на Блумберге выходят раньше.

Практически все цифровые. Показатели инфляции, безработицы, и т.п. Это очень хорошо заметно на графиках. Примерно за минуту до официального времени начинаются мощные движения. Это профессионалы уже узнали новость и прощупывают рынок.

А Вам что-то мешает подписаться на Блумберг (кроме цены)?

Нет, кроме цены ничего. Но так как чтобы отбить эту цену, мне нужно будет всю жизнь работать, то можно считать, что этого достаточно...

Мы отвлеклись от темы. В любом случае, что бы там ни делали профессиональные трейдеры, вы не сможете делать того же самого по вашей личной инициативе. Поэтому просто не пытайтесь сделать больше чем они.

[EHOT]

Примерно за минуту до официального времени начинаются мощные движения. Это профессионалы уже узнали новость и прощупывают рынок.

А что Вы в таком случае делаете? Ждете публикации, или пытаетесь играть в общей тенденции?

Мы отвлеклись от темы. В любом случае

Не знаю зачем Вы вкручиваете в свои посты фразы, которые от темы отвлекают...

[Печкин]

Что нам на практике нужно сделать, чтобы начать?
1) Открыть счет у брокера. Их достаточно много, можно в Гугле забить "forex broker", и вам их выдадут кучу. Имейте в виду, что для открытия счета нужно будет предоставить копии документов: паспорт и подтверждение адреса обязательно. Способы пополнения счета зависят от брокера, но практически все принимают кредитные карты и разнообразные электронные кошельки. Выводить заработанное можно на карту либо на банковский счет, которые обязательно должны быть на ваше имя.
2) Затем вы скачиваете и устанавливаете себе на комп торговый терминал. Обычно это MetaTrader (у него есть две версии, 4 и 5, но разница важна только тем, кто собирается программировать роботов. Для обычной торговли разницы нет.) Если не разбираетесь, ставьте версию 4 (MT4). Имеет смысл скачивать терминал непосредственно с сайта вашего брокера - тогда там сразу будут прописаны настройки (адресА серверов), которые в противном случае придется делать самому.

[Dude]

Все это конечно увлекательно и познавательно, спасибо за подробности.

Но чем это отличается от многих других азартных игр. Например от day trading? Ведь все эти игры построены на одном и том же - большое плечо и угадайка.

[Печкин]

Вопрос поставлен не совсем верно. Day trading это не самостоятельная "игра". Это просто один из методов торговли на форексе. Сейчас мы тогда рассмотрим несколько методов, принципиальное различие между которыми только одно - время, в течение которого вы находитесь "в рынке", то есть от момента открытия позиции до ее закрытия.
- Скальпинг: позиция удерживается от нескольких секунд до нескольких минут. Применяется обычно при торговле на новостях.
- Day trading, или внутридневная торговля: позиция удерживается от нескольких десятков минут до одного дня.
- Долгосрочная торговля: позиция удерживается более одного дня и до момента, когда вы решите ее закрыть. Здесь следует иметь в виду, что перенос позиции с одного дня на другой влечет за собой так называемый своп - разницу в процентных ставках валют той пары, которой вы торгуете. Своп может быть как положительным (денег у вас прибавляется), так и отрицательным (уменьшается). Пример: допустим, вы торгуете валютную пару доллар-йена (USDJPY). Вы считаете, что доллар будет расти к йене, поэтому вы покупаете доллары. Поскольку процентная ставка у доллара выше, чем у йены, вы каждый раз при переносе позиции между днями будете получать положительный своп, т е зарабатывать немножко денег вне зависимости от курса доллара к йене. Если наоборот, вы считаете что расти будет йена и купили ее, то своп будет отрицательный, т к процентная ставка йены значительно меньше чем доллара. При долгом удержании позиции (несколько недель или месяцев) свопом уже нельзя пренебрегать - он может сьесть долю вашей прибыли.

Теперь об "угадайке".

Для открытия позиции вы должны выбрать валютную пару (кстати, в МетаТрейдере можно торговать не только на валютных парах, но и на нефти, драгметаллах и биржевых индексах) и принять решение, когда и в какую сторону (в покупку или в продажу) входить в позицию.

Для того, чтобы принять продуманное решение, существуют разные способы. Среди них:
- Фундаментальный анализ - чтение экономических прогнозов, сравнение макроэкономических показателей стран, и т.п. Обычно этот способ применяют при долгосрочной (см.выше) торговле.
- Технический анализ - анализ графиков движения валютных пар, индикаторов (МетаТрейдер имеет большой набор встроенных индикаторов), и т.п., позволяющих предположить краткосрочное поведение валютной пары.
- "Угадайка" - тоже один из методов принятия решения. Вы ничего не читаете и не анализируете, а просто кидаете монету. Выпал орел - вы покупаете, выпала решка - продаете. Как ни странно, но при грамотном управлении капиталом (что это такое, мы рассмотрим в дальнейшем) такая стратегия вполне жизнеспособна и может быть прибыльной.

[Dude]

Вопрос поставлен не совсем верно. Day trading это не самостоятельная "игра". Это просто один из методов торговли на форексе.

Наоборот, это форекс всего лишь одно, и не самое распространенное, из специализаций обширного day trading в рамках которого можно спекулировать чем угодно, теми же акциями или фьючерсами...

[Печкин]

Так как в рамках данной темы мы не рассматриваем ни торговлю акциями, ни торговлю фьючерсами, в дальнейшем под "day trading" мы будем понимать только то, что под ним понимают на форексе, а именно открытие и закрытие позиции внутри одного торгового дня.

Заодно проясним, что такое торговый день на форексе. Форекс работает 24 часа в сутки 5 дней в неделю. Торговая неделя начинается в воскресенье в 5 часов вечера по времени Нью-Йорка, и заканчивается в пятницу в то же время. Смена торгового дня (и начисление свопа - см.выше) происходит в 5 часов вечера по времени Нью-Йорка. Когда рынок закрыт, вы не можете ни открыть, ни закрыть позицию.

[Печкин]

Предупреждение: возможно, изучая тему форекса, вам попадется торговля бинарными опционами. Вот это действительно казино и угадайка. Ни в коем случае не ввязывайтесь в эту торговлю!
Суть бинарных опционов в том, что вы буквально делаете ставку на то. что например: "в течение дня евро поднимется к доллару от 1.20 до 1.21". Если это произойдет, вы выиграли, если нет - проиграли. В чем отличие от обычной торговли на форексе? У вас нет возможности управлять своей позицией. Допустим, евро от 1.20 дошло до 1.2090, и я вижу, что оно там застряло. Я могу закрыть свою позицию немедленно и заработать 90 пунктов. А торговец бинарными опционами не может - ему остается только бессильно наблюдать как евро крутится рядом с 1.21, но не доходит до этого значения к нужному времени, и он теряет свою ставку.

[Печкин]

"Показывайте уже, как торговать!"

Показываю. Возьмем для примера график на рисунке (примерно так вы его увидите в МетаТрейдере), и посмотрим что с ним делать на основе технического анализа.
Допустим, мы находимся в том моменте времени, где кончается красная линия. Зеленой и синей линий мы пока не видим - это предположения на будущее.

"Однако, тенденция!"

По направлению красной линии мы видим, что последнее время евро как бы растет. Но рост практически никогда не происходит непрерывно. Период роста
сменяется периодами небольших падений, называемых "откатами", а потом снова начинается рост. Первый постулат: "Тенденция скорее продолжится, чем изменится".
Поэтому мы будем покупать евро, то есть действовать в направлении тенденции.

Когда это лучше сделать?

Лучше подождать небольшого отката (первая зеленая линия, направленная вниз), а потом убедиться что тенденция вроде как продолжается (зеленая линия
сменила направление). Вот примерно в желтой точке мы и купим евро.

А когда закрыться?

Закрыться с прибылью имеет смысл, когда цена уйдет вверх приблизительно на длину предыдущей волны роста (последняя направленная вверх красная линия).
Этот уровень цены называется тейк-профит. Вам не нужно сидеть перед компьютером и ждать, когда цена туда дойдет; МетаТрейдер позволяет выставить его на торговом сервере, а затем вы можете вообще выключить комп - ваша позиция автоматически закроется при достижении ценой уровня тейк-профита.

Что-то пошло не так...

Разумеется, нет никакой гарантии, что цена пойдет вверх. Если она пойдет вниз (синяя пунктирная линия), то мы должны обезопасить себя от крупной потери,
закрыв позицию по уровню стоп-лосс. Этот уровень имеет смысл выбрать немного ниже последнего минимума цены (мЕста, где зеленая линия сменила направление).
Эти мы обезопасим себя от небольших случайных колебаний цены в месте покупки.
Стоп-лосс также может быть выставлен в МетаТрейдере для автоматического срабатывания, как и тейк-профит.

Больше прибыли, меньше потерь

Обратите внимание, что размер нашей потенциальной прибыли (вертикальная оранжевая стрелка) больше, чем потенциальной потери (синяя).
Это очень важный момент, который должен присутствовать в каждой вашей сделке. Второй постулат: "Потенциальная прибыль должна быть всегда больше потенциальной потери".
Рекомендуется соотношение не менее чем 3 к 1, то есть потенциальная прибыль должна быть в три раза больше потенциальной потери.

[EHOT]

на основе технического анализа

Я никогда не играл на форексе, но аналогичный подход есть по акциям. Все примерно так как Вы описываете. Есть целое течение тех, кто покупает и продает акции по анализу тенденций. Только их тенденций очень много и многие из них начинаются одинаково, но в итоге идут в разные стороны. Я думаю на форексе все аналогично.

Многие тенденции опиасаны здесь: https://www.centralcharts.com/fr/gm/...20de%20support.

[Печкин]

Да, принципы технического анализа аналогичны на рынке форекса и акций. Различия следующие:
- Акции в долгосрочной тенденции, как правило, всегда растут. То есть вы можете купить чьи-то акции и вообще забыть о них на несколько месяцев. С форексом так не получится (вернее, последствия могут быть печальными);
- Акции не торгуются с плечом. То есть если акция стоит 100 евро, то вам и нужно выложить за нее 100 евро, и этой суммой вы и будете торговать. На форексе с плечом 1:100, имея 100 евро, вы сможете торговать суммой 10000 евро;
- Если у вас нет акций, то вы не можете играть на их понижение, только на повышение (купив их). На форексе вы можете играть в любую сторону, покупая любую валюту торгуемой пары.

Способов технического анализа огромное количество, и рассмотреть их все затруднительно. Каждый выбирает для себя тот, что подходит лично ему. Следует только придерживаться общих постулатов, выделенных жирным в предыдущем посте.

А в следующем посте мы рассмотрим УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ.

[Печкин]

Итак, мы выяснили, в какой момент мы войдем в рынок, где выставим тейк-профит и стоп-лосс. Возникает вопрос: какой суммой в денежном выражении мы будем рисковать (какой у нас будет "размер позиции").
Предположим, что на торговлю на форексе у нас выделена 1000 долларов и мы внесли эту сумму брокеру. Какой частью этой суммы мы рискнем? На это нам ответит УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ.

Размеры позиций на форексе измеряются в лотах. Один стандартный лот равен 100 000 единиц валюты. Это достаточно купный размер, поэтому большинство брокеров позволяет торговать мини-лотами (0.1 стандартного лота) и микро-лотами (0.01 стандартного лота). Для открытия позиции мы должны рассчитать размер нашего лота, основываясь на допустимом риске. Допустим, что мы торгуем с плечом 1:100; тогда наша 1000 долларов дает нам возможность управлять 100 000, то есть как раз одним стандартным лотом.

Вернемся к нашему графику.
Уровень нашего входа в позицию на покупку: примерно 1.2085 (Желтая точка). Тейк-профит: 1.2185. Стоп-лосс: 1.2045.

Шаг 0.0001 в этих значениях называется "пипс". Говорят, что тейк-профит у нас 100 пипсов (1.2185 - 1.2085), а стоп-лосс 40 пипсов (1.2085-1.2045).

(продолжение следует...)

[Печкин]

Нормой риска на форексе считается 2-3 процента от капитала на одну позицию. То есть от нашего капитала в 1000 долларов мы будем готовы потерять максимум 30 долларов.
То есть наш стоп-лосс, выраженный в пипсах (40), должен соответствовать максимальной потере, выраженной в долларах (30).
Цена открытия нашей позиции EURUSD = 1.2085.
Формула взаимосвязи:

(0.0001 / 1.2085) X размер лота X 1.2085 = X долларов на 1 пипс

У нас 30 долларов на 40 пипсов, 30/40 = 0.75
И нам надо узнать размер лота:

размер лота = 0.75 / 0.0001 = 7500 долларов

7500 / 100000 (размер стандартного лота) = 0.075

То есть для соблюдения нашего риска нам нужно торговать лотом 0.075.
Наша максимальная потеря будет: 40 пипс х 0.75 = 30 долларов.
Наша потенциальная прибыль будет: 100 пипс х 0.75 = 75 долларов, т.е. 7.5% c одной сделки.